Сравнение ARKW с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
ARKW и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 162.59% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и BKMC
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Доходность на риск
ARKW vs. BKMC — Ранг доходности на риск
ARKW
BKMC
Сравнение ARKW c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.27 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.37 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и BKMC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и BKMC
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и BKMC
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -25.02% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -14.15% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -25.02% | -52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -6.34% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -6.68% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.34% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и BKMC
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.02% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 11.74% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 20.92% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 18.73% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 19.28% | +18.27% |