Сравнение ARKW с BITI
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ARKW is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, ARKW returned 30.08%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -19.82% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ARKW and BITI is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between ARKW and BITI shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. BITI — Ранг доходности на риск
ARKW
BITI
Сравнение ARKW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.57 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.38 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и BITI
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -92.16% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -25.28% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -84.63% | +48.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -86.41% | +64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -68.40% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 10.16% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и BITI
Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 8.92%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 10.76% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 34.28% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 44.15% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 52.24% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 52.24% | -14.46% |
Сравнение комиссий ARKW и BITI
ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и BITI
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and BITI have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ARKW leads with 30.08% vs -31.62% for BITI. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 30.08% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.63% for ARKW.
ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор