Сравнение ARKVX с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKVX и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKVX и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 6.04% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | 4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
ARKVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 66.44%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKVX и FNGS
ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
ARKVX vs. FNGS — Ранг доходности на риск
ARKVX
FNGS
Сравнение ARKVX c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKVX | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | 0.77 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.85 | 1.32 | +8.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.17 | +1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 0.96 | +6.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.67 | 2.94 | +23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKVX | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 0.77 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.91 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между ARKVX и FNGS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKVX и FNGS
Ни ARKVX, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKVX и FNGS
Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKVX | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -48.98% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -22.93% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -17.66% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -11.02% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 7.52% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKVX и FNGS
Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKVX | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 8.61% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 15.82% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 27.04% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 29.98% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 31.34% | -12.38% |