Сравнение ARKQ с ARKB
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKQ is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ARKQ returned 44.96% vs -45.20% for ARKB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -32.37%.
ARKQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 44.96%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.84%
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 8.01% | 48.81% | 40.38% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between ARKQ and ARKB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between ARKQ and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ARKQ
ARKB
Сравнение ARKQ c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.86 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -1.46 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ARKB
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -52.90% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -52.90% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -52.90% | +39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -16.99% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 30.90% | -23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ARKB
Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 12.43%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 13.29% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 34.47% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 44.22% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 50.04% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 50.04% | -20.04% |
Сравнение комиссий ARKQ и ARKB
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ARKB
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and ARKB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to ARKQ (12.43%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs ARKB's -52.90%.
On 1-year performance, ARKQ leads with 44.96% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 44.96% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKQ is categorized as Robotics, while ARKB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.21% for ARKB.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор