Сравнение ARKM-USD с MSTY
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ARKM-USD returned -76.15% vs -61.73% for MSTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -33.63%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
ARKM-USD
- 1 день
- -13.96%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -33.63%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -76.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -33.63% | -87.37% | -0.66% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and MSTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
MSTY
Сравнение ARKM-USD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKM-USD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.31 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKM-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.22 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и MSTY
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -71.79% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -71.79% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.07% | -67.97% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -26.23% | -39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.46% | 47.25% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и MSTY
Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 36.06% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.06% | 17.83% | +18.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 48.88% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 60.72% | +28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.18% | 71.94% | +32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.18% | 71.94% | +32.24% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and MSTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (36.06%) compared to MSTY (17.83%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs MSTY's -71.79%.
ARKM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор