PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKM-USD с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKM-USD с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkham (ARKM-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKM-USD и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arkham (ARKM-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKM-USD и MSTY

2026 (YTD)20252024
ARKM-USD
Arkham		-44.28%-87.37%-0.66%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, ARKM-USD показывает доходность -44.28%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

ARKM-USD

1 день
0.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-44.28%
6 месяцев
-81.53%
1 год
-80.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arkham

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ARKM-USD:
ARKM-USD с ARKKARKM-USD с ARKXARKM-USD с TECL
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Доходность на риск

ARKM-USD vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKM-USD
Ранг доходности на риск ARKM-USD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKM-USD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKM-USD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKM-USD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKM-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKM-USD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKM-USD c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKM-USDMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.82

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.35

-1.20

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.07

-0.69

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-1.23

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKM-USD vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKM-USD на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKM-USD и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKM-USDMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.28

-0.68

Корреляция

Корреляция между ARKM-USD и MSTY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARKM-USD и MSTY

Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKM-USDMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-71.79%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-71.79%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.54%

-66.49%

-31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.74%

-23.45%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.35%

40.24%

+19.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKM-USD и MSTY

Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKM-USDMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

14.72%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.32%

48.87%

+31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.09%

63.89%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.89%

72.61%

+32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.89%

72.61%

+32.28%