Сравнение ARKM-USD с MSTY
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ARKM-USD returned -80.64% vs -73.71% for MSTY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -33.23%.
ARKM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -80.64%
- 3 года*
- -45.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -37.94% | -87.37% | 16.89% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -33.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and MSTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
MSTY
Сравнение ARKM-USD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKM-USD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.44 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и MSTY
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -77.40% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -76.26% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.26% | -73.75% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -28.31% | -39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.31% | 52.95% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и MSTY
Текущая волатильность для Arkham (ARKM-USD) составляет 15.03%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 22.94% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 52.71% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.60% | 64.67% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.87% | 72.18% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.87% | 72.18% | +30.69% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and MSTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.94%) compared to ARKM-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs MSTY's -77.40%.
ARKM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор