PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKM-USD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKM-USD с TECL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKM-USD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKM-USD и TECL

2026 (YTD)202520242023
ARKM-USD
Arkham		-45.29%-87.37%136.81%-10.53%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-21.28%38.60%36.15%11.72%

Доходность по периодам

С начала года, ARKM-USD показывает доходность -45.29%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -21.28%.

ARKM-USD

1 день
-5.21%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-45.29%
6 месяцев
-82.43%
1 год
-80.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
2.27%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-24.42%
1 год
61.49%
3 года*
38.97%
5 лет*
17.97%
10 лет*
38.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arkham

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ARKM-USD:
ARKM-USD с ARKKARKM-USD с ARKXARKM-USD с MSTY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ARKM-USD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKM-USD
Ранг доходности на риск ARKM-USD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKM-USD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKM-USD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKM-USD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKM-USD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKM-USD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKM-USD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKM-USDTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.77

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.50

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.07

1.39

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

3.84

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKM-USD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKM-USD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKM-USD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKM-USDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.77

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.64

-1.04

Корреляция

Корреляция между ARKM-USD и TECL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARKM-USD и TECL

Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKM-USDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-77.96%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-46.58%

-41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-35.65%

-61.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.78%

-18.49%

-45.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.60%

16.90%

+42.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKM-USD и TECL

Текущая волатильность для Arkham (ARKM-USD) составляет 18.37%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKM-USDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.37%

23.88%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.48%

49.44%

+31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.25%

79.86%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.89%

73.50%

+31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.89%

71.83%

+33.06%