PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKM-USD с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKM-USD с TECL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKM-USD или TECL.

Корреляция

Корреляция между ARKM-USD и TECL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARKM-USD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.41%
3.07%
ARKM-USD
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKM-USD:

-0.67

TECL:

-0.19

Коэф-т Сортино

ARKM-USD:

-0.18

TECL:

0.31

Коэф-т Омега

ARKM-USD:

0.98

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ARKM-USD:

0.00

TECL:

-0.26

Коэф-т Мартина

ARKM-USD:

-1.08

TECL:

-0.61

Индекс Язвы

ARKM-USD:

52.11%

TECL:

28.16%

Дневная вол-ть

ARKM-USD:

96.91%

TECL:

88.52%

Макс. просадка

ARKM-USD:

-89.58%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

ARKM-USD:

-84.74%

TECL:

-45.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARKM-USD показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -32.23%.

ARKM-USD

С начала года

-56.31%

1 месяц

46.54%

6 месяцев

-73.90%

1 год

-74.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-32.23%

1 месяц

63.89%

6 месяцев

-38.06%

1 год

-17.10%

5 лет

28.58%

10 лет

32.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKM-USD и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ARKM-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKM-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKM-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKM-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKM-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKM-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKM-USD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKM-USD на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKM-USD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.67
-0.19
ARKM-USD
TECL

Просадки

Сравнение просадок ARKM-USD и TECL

Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.74%
-45.24%
ARKM-USD
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности ARKM-USD и TECL

Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 27.94% и 27.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.94%
27.76%
ARKM-USD
TECL