Сравнение ARKM-USD с TECL
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 3 years, ARKM-USD returned -45.04%/yr vs 47.26%/yr for TECL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 51.49%.
ARKM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -80.64%
- 3 года*
- -45.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 47.47%
- С начала года
- 51.49%
- 1 год
- 85.88%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- 47.10%
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -37.94% | -87.37% | 136.81% | -21.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 51.49% | 38.60% | 36.15% | 15.48% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and TECL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ARKM-USD and TECL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. TECL — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
TECL
Сравнение ARKM-USD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKM-USD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.85 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.74 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и TECL
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -77.96% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -46.58% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.63% | -66.58% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.26% | -34.94% | -62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -18.41% | -49.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.31% | 18.18% | +41.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и TECL
Текущая волатильность для Arkham (ARKM-USD) составляет 15.03%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 28.77% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 63.06% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.60% | 73.31% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.87% | 76.10% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.87% | 73.27% | +29.60% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and TECL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (28.77%) compared to ARKM-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор