Сравнение ARKM-USD с TECL
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past year, ARKM-USD returned -74.04% vs 150.53% for TECL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -34.29%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%.
ARKM-USD
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -35.03%
- 1 год
- -74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -34.29% | -87.37% | 136.81% | -21.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 15.48% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and TECL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ARKM-USD and TECL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. TECL — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
TECL
Сравнение ARKM-USD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKM-USD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.25 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.90 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и TECL
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -77.96% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -46.58% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -22.85% | -74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.49% | -18.38% | -49.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.10% | 16.99% | +41.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и TECL
Текущая волатильность для Arkham (ARKM-USD) составляет 31.06%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.06% | 37.43% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 59.13% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.26% | 69.87% | +18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.74% | 75.50% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.74% | 72.99% | +30.75% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and TECL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to ARKM-USD (31.06%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор