Сравнение ARKM-USD с TECL
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past year, ARKM-USD returned -76.15% vs 182.62% for TECL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -33.63%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 72.61%.
ARKM-USD
- 1 день
- -13.96%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -33.63%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -76.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -19.93%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 72.61%
- 6 месяцев
- 62.00%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 66.22%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- 50.09%
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -33.63% | -87.37% | 136.81% | -10.53% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 72.61% | 38.60% | 36.15% | 11.72% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and TECL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ARKM-USD and TECL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. TECL — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
TECL
Сравнение ARKM-USD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKM-USD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.95 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.27 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.80 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.73 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и TECL
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -77.96% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -46.58% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.07% | -25.87% | -71.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -18.38% | -47.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.46% | 16.27% | +51.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и TECL
Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 36.06% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 31.75%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.06% | 31.75% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 55.01% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 65.56% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.18% | 74.60% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.18% | 72.63% | +31.55% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and TECL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (36.06%) compared to TECL (31.75%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор