Сравнение ARKM-USD с ARKX
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, ARKM-USD returned -45.04%/yr vs 24.85%/yr for ARKX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 4.55%.
ARKM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -80.64%
- 3 года*
- -45.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.85%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -37.94% | -87.37% | 136.81% | -21.72% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 4.55% | 48.46% | 26.67% | -0.45% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and ARKX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
ARKX
Сравнение ARKM-USD c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKM-USD | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.51 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.20 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и ARKX
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -43.61% | -54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -20.42% | -65.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.63% | -25.47% | -72.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.26% | -19.71% | -77.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -19.80% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.31% | 8.74% | +50.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и ARKX
Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 8.71% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 26.09% | +41.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.60% | 34.13% | +52.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.87% | 28.33% | +74.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.87% | 27.76% | +75.11% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and ARKX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (15.03%) compared to ARKX (8.71%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор