PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKM-USD с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKM-USD с ARKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkham (ARKM-USD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKM-USD и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arkham (ARKM-USD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKM-USD и ARKX

2026 (YTD)202520242023
ARKM-USD
Arkham		-45.29%-87.37%136.81%-10.53%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		4.62%48.46%26.67%-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARKM-USD показывает доходность -45.29%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 4.62%.

ARKM-USD

1 день
-5.21%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-45.29%
6 месяцев
-82.43%
1 год
-80.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
1.88%
1 год
67.05%
3 года*
29.63%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arkham

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKM-USD:
ARKM-USD с ARKKARKM-USD с TECLARKM-USD с MSTY
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Доходность на риск

ARKM-USD vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKM-USD
Ранг доходности на риск ARKM-USD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKM-USD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKM-USD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKM-USD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKM-USD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKM-USD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKM-USD c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKM-USDARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.94

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

2.57

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.07

3.46

-4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

9.67

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKM-USD vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKM-USD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKM-USD и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKM-USDARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.94

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.31

-0.71

Корреляция

Корреляция между ARKM-USD и ARKX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARKM-USD и ARKX

Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKM-USDARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-43.61%

-54.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-20.42%

-67.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-13.79%

-83.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.78%

-20.49%

-43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.60%

7.30%

+52.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKM-USD и ARKX

Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKM-USDARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.37%

11.27%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.48%

25.62%

+54.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.25%

34.75%

+54.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.89%

27.20%

+77.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.89%

27.19%

+77.70%