Сравнение ARKM-USD с ARKK
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, ARKM-USD returned -45.04%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -2.24%.
ARKM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -80.64%
- 3 года*
- -45.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -37.94% | -87.37% | 136.81% | -21.72% |
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 6.29% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and ARKK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
ARKK
Сравнение ARKM-USD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKM-USD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.04 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.09 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и ARKK
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -80.97% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -31.35% | -54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.63% | -39.56% | -58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.26% | -51.31% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -30.30% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.31% | 15.03% | +44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и ARKK
Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 9.23% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 27.18% | +39.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.60% | 36.36% | +50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.87% | 46.49% | +56.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.87% | 40.42% | +62.45% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and ARKK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (15.03%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор