PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKM-USD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKM-USD с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKM-USD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKM-USD и ARKK

2026 (YTD)202520242023
ARKM-USD
Arkham		-45.29%-87.37%136.81%-10.53%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, ARKM-USD показывает доходность -45.29%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

ARKM-USD

1 день
-5.21%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-45.29%
6 месяцев
-82.43%
1 год
-80.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arkham

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKM-USD:
ARKM-USD с ARKXARKM-USD с TECLARKM-USD с MSTY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKM-USD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKM-USD
Ранг доходности на риск ARKM-USD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKM-USD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKM-USD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKM-USD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKM-USD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKM-USD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKM-USD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKM-USDARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.93

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.56

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.07

1.39

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

3.54

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKM-USD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKM-USD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKM-USD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKM-USDARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.93

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.32

-0.72

Корреляция

Корреляция между ARKM-USD и ARKK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARKM-USD и ARKK

Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKM-USDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-80.97%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-31.35%

-56.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-55.61%

-41.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.78%

-29.82%

-33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.60%

12.27%

+47.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKM-USD и ARKK

Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKM-USDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.37%

11.92%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.48%

27.61%

+52.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.25%

42.55%

+46.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.89%

46.37%

+58.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.89%

40.10%

+64.79%