Сравнение ARKM-USD с ARKK
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past year, ARKM-USD returned -76.15% vs 32.17% for ARKK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -33.63%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -3.16%.
ARKM-USD
- 1 день
- -13.96%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -33.63%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -76.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -33.63% | -87.37% | 136.81% | -10.53% |
ARKK ARK Innovation ETF | -3.16% | 35.49% | 8.40% | 5.91% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and ARKK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
ARKK
Сравнение ARKM-USD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKM-USD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.03 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.28 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.87 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.34 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и ARKK
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -80.97% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -31.35% | -54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.07% | -51.77% | -45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -30.13% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.46% | 14.14% | +53.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и ARKK
Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 36.06% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.06% | 11.30% | +24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 26.00% | +43.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 37.11% | +51.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.18% | 46.38% | +57.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.18% | 40.32% | +63.86% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and ARKK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (36.06%) compared to ARKK (11.30%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор