Сравнение ARKM-USD с ARKK
ARKM-USD (Arkham) is a cryptocurrency, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past year, ARKM-USD returned -74.04% vs 10.13% for ARKK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKM-USD и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKM-USD показывает доходность -34.29%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.49%.
ARKM-USD
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -35.03%
- 1 год
- -74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам ARKM-USD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKM-USD Arkham | -34.29% | -87.37% | 136.81% | -21.72% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.49% | 35.49% | 8.40% | 6.29% |
Correlation
The correlation between ARKM-USD and ARKK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKM-USD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKM-USD
ARKK
Сравнение ARKM-USD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKM-USD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.32 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.69 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKM-USD и ARKK
Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -80.97% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.89% | -31.35% | -54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -50.44% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.49% | -30.21% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.10% | 14.65% | +43.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKM-USD и ARKK
Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKM-USD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.06% | 12.48% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 26.59% | +42.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.26% | 36.11% | +52.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.74% | 46.46% | +57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.74% | 40.39% | +63.35% |
Часто задаваемые вопросы
ARKM-USD and ARKK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKM-USD has higher volatility (31.06%) compared to ARKK (12.48%). In terms of maximum drawdown, ARKM-USD dropped -97.63% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKM-USD и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор