Сравнение ARKM-USD с ARKK

С начала года, ARKM-USD показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -9.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arkham (ARKM-USD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKM-USD на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKM-USD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ARKM-USD за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKM-USD и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Arkham (ARKM-USD) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ARKM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.