Сравнение ARKK с TSXU
ARKK (ARK Innovation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). ARKK is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | -11.50% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between ARKK and TSXU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ARKK
TSXU
Сравнение ARKK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 3.95 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и TSXU
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -35.62% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -7.07% | -41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -10.54% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 78.90% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 78.90% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 78.90% | -38.64% |
Сравнение комиссий ARKK и TSXU
ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и TSXU
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and TSXU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for ARKK.
ARKK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор