Сравнение ARKK с TRUT
ARKK (ARK Innovation ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
ARKK
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 15.01%
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -0.33% | 4.26% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ARKK and TRUT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ARKK
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKK c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и TRUT
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -18.55% | -62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -9.48% | -40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -5.52% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.49% | 23.32% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.50% | 23.32% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.42% | 23.32% | +17.10% |
Сравнение комиссий ARKK и TRUT
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и TRUT
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and TRUT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
TRUT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for ARKK.
They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор