Сравнение ARKK с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
ARKK и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.54% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 14.27% против 1.75% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
MEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и MEAR
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
ARKK vs. MEAR — Ранг доходности на риск
ARKK
MEAR
Сравнение ARKK c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.80 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.77 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.74 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 20.88 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.80 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 2.37 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.15 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и MEAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и MEAR
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и MEAR
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -2.68% | -78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -0.54% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -1.12% | -76.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -2.68% | -78.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -0.28% | -55.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -0.19% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 0.15% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и MEAR
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 0.37% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 0.59% | +27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 1.16% | +41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 0.98% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 1.52% | +38.58% |