PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 22.58%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.30%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between ARKK and GGTL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between ARKK and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и GGTL

Секторы
ARKK
GGTL

Здравоохранение

28.1%

-

Технологии

25.9%
55.5%

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.9%

Промышленность

5.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
GGTL

-

Технологии

ARKK
25.9%
GGTL
55.5%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
GGTL
2.9%

Промышленность

ARKK
5.7%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

ARKK

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

GGTL

-

Энергетика

ARKK

-

GGTL

-

Недвижимость

ARKK

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

ARKK vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.13

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.78

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

4.51

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

15.19

-14.49

ARKK vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и GGTL

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-23.65%

-57.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-9.20%

-22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-21.46%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.44%

-3.88%

-46.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-7.39%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

2.72%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и GGTL

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

10.73%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

16.89%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

19.47%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

18.19%

+28.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

18.19%

+22.20%

Сравнение комиссий ARKK и GGTL

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и GGTL

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and GGTL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.48%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, ARKK leads with 22.58% vs 21.77% for GGTL. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 22.58% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: ARK and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор