Сравнение ARKK с ARKB
ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKK is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ARKK returned -1.36% vs -46.21% for ARKB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -26.72%.
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
ARKB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -32.89%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 15.04% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.72% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between ARKK and ARKB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ARKK and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ARKK
ARKB
Сравнение ARKK c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.87 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.39 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и ARKB
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -53.33% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -53.33% | +21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.31% | -48.97% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -17.78% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 33.24% | -18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и ARKB
Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 9.23%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 10.66% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 34.48% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 44.13% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 49.70% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.42% | 49.70% | -9.28% |
Сравнение комиссий ARKK и ARKB
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и ARKB
Ни ARKK, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and ARKB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (10.66%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ARKK leads with -1.36% vs -46.21% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKK has performed better with a -1.36% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
ARKK and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.21% for ARKB.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор