Сравнение ARKK с ARKB
ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKK is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ARKK returned 10.13% vs -45.20% for ARKB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -32.37%.
ARKK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 16.31%
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -0.49% | 35.49% | 15.04% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between ARKK and ARKB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ARKK and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ARKK
ARKB
Сравнение ARKK c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.86 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.46 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и ARKB
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -52.90% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -52.90% | +21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -52.90% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.21% | -16.99% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 30.90% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и ARKB
Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 12.48%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 13.29% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 34.47% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 44.22% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 50.04% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 50.04% | -9.65% |
Сравнение комиссий ARKK и ARKB
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и ARKB
Ни ARKK, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and ARKB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to ARKK (12.48%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKB's -52.90%.
On 1-year performance, ARKK leads with 10.13% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 10.13% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
ARKK and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.21% for ARKB.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор