PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ARKB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKK is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ARKK returned 38.10% vs -39.62% for ARKB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

ARKB

1 день
-2.77%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKB

2026 (YTD)20252024
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%17.83%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-27.41%-6.59%99.47%

Correlation

The correlation between ARKK and ARKB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between ARKK and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA

Доходность на риск

ARKK vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.91

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-1.28

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.80

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-1.39

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.91

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKB

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-49.45%

-31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-49.45%

+18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-49.45%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-16.04%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

28.57%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKB

ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 9.47% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.08%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

33.76%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

43.58%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

49.93%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

49.93%

-9.67%

Сравнение комиссий ARKK и ARKB

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKB

Ни ARKK, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and ARKB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKB's -49.45%.

On 1-year performance, ARKK leads with 38.10% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 38.10% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ARKK and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.21% for ARKB.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор