PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ARKB

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

ARKK и ARKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKB

2026 (YTD)20252024
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%17.83%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-23.42%-6.59%99.47%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -23.42%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

ARKB

1 день
-1.68%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-45.53%
1 год
-18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF

Сравнение комиссий ARKK и ARKB

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

ARKK
ARK Innovation ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKK vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.52

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.50

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.43

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

-0.91

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.52

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKB

Ни ARKK, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKB

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-49.30%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-49.30%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-46.67%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-14.21%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

23.42%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKB

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

10.81%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

36.62%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

45.06%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

50.92%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

50.92%

-10.82%