PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ARKI.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и SPY

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-9.41%38.42%58.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

ARKI.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-13.75%
1 год
40.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ARKI.L и SPY

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.45

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.51

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.11

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.56

+0.79

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и SPY

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и SPY

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-55.19%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-8.88%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-5.44%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-9.09%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.57%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и SPY

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.28%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

9.49%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

19.06%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

17.05%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

17.92%

+13.15%