PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с ARKQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKI.L и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и ARKQ

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-9.41%38.42%58.43%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.21%48.81%54.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 0.21%.

ARKI.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-13.75%
1 год
40.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.35%
1 год
68.46%
3 года*
32.45%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий ARKI.L и ARKQ

И ARKI.L, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.50

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.55

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

10.97

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.61

+0.74

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и ARKQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и ARKQ

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и ARKQ

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-59.89%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-20.58%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-14.29%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-17.43%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.66%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и ARKQ

Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 8.55%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

11.70%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

25.84%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

36.50%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

31.95%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

29.62%

+1.45%