PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и ^NDX

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%23.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

ARKI.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.62

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.05

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.55

+0.81

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и ^NDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и ^NDX

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-82.90%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-12.72%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-8.04%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-24.72%

+18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.49%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и ^NDX

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.65%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

12.93%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

22.77%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

22.61%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

22.48%

+8.61%