Сравнение ARKI.L с ^NDX
ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, ARKI.L returned 12.94% vs 23.88% for ^NDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.24%.
ARKI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам ARKI.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 5.44% | 38.42% | 59.31% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.24% | 20.17% | 23.33% |
Correlation
The correlation between ARKI.L and ^NDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ARKI.L and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKI.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ARKI.L
^NDX
Сравнение ARKI.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKI.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.98 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.94 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и ^NDX
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKI.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -82.90% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.12% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.74% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -24.56% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 3.45% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и ^NDX
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.19% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 15.43% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 18.72% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 23.00% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 22.67% | +8.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKI.L and ^NDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARKI.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор