Сравнение ARKF с QBF
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs -44.02% for QBF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 12.75% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between ARKF and QBF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ARKF and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. QBF — Ранг доходности на риск
ARKF
QBF
Сравнение ARKF c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.53 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и QBF
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -48.71% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -48.71% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -45.69% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -19.10% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 28.73% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и QBF
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.71% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 20.81% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 27.23% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 28.98% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 28.98% | +10.69% |
Сравнение комиссий ARKF и QBF
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и QBF
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and QBF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, ARKF leads with -22.52% vs -44.02% for QBF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -22.52% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.10% for ARKF.
They also come from different issuers: ARK and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.79% for QBF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор