PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с IZRL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).

ARKF и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и IZRL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.07%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.10%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью -8.10%.

ARKF

1 день
0.34%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-33.93%
1 год
9.93%
3 года*
27.19%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
—

IZRL

1 день
0.37%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-3.16%
1 год
26.77%
3 года*
17.79%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK

Сравнение комиссий ARKF и IZRL

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Доходность на риск

ARKF vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFIZRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.12

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.70

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.63

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

5.19

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IZRL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.12

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между ARKF и IZRL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и IZRL

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IZRL в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.82%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и IZRL

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и IZRL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-59.98%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-18.27%

-20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-53.21%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.09%

-25.32%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-25.93%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

5.73%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и IZRL

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

7.75%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

15.84%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

24.08%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

24.20%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.95%

24.90%

+15.05%