Сравнение ARKF с HBTC
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -4.73% vs -31.57% for HBTC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
ARKF
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -16.17% | 35.32% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ARKF and HBTC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ARKF and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. HBTC — Ранг доходности на риск
ARKF
HBTC
Сравнение ARKF c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.84 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.58 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -1.10 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.58 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и HBTC
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -37.82% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -37.82% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -37.82% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -14.38% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 20.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и HBTC
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.85% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 20.63% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 28.95% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 29.66% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 29.66% | +10.11% |
Сравнение комиссий ARKF и HBTC
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и HBTC
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and HBTC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.36%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, ARKF leads with -4.73% vs -31.57% for HBTC. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -4.73% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.11% for ARKF.
They also come from different issuers: ARK and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.75% for HBTC.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор