Сравнение ARKF с ESLT
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 46.38%/yr for ESLT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%.
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
Сравнение доходности по годам ARKF и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 26.26% |
Correlation
The correlation between ARKF and ESLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. ESLT — Ранг доходности на риск
ARKF
ESLT
Сравнение ARKF c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.83 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.61 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и ESLT
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -53.79% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -25.98% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -25.98% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -32.89% | -42.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -15.71% | -23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -13.91% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 9.36% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и ESLT
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 19.89% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 35.93% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 44.11% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.87% | 33.66% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 29.42% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и ESLT
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ESLT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and ESLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор