PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с DECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -4.73% vs 167.73% for DECO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и DECO

2026 (YTD)20252024
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%36.56%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%

Correlation

The correlation between ARKF and DECO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between ARKF and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и DECO

Секторы
ARKF
DECO

Технологии

42.7%
47.6%

Финансовые услуги

28.5%
44.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
DECO
47.6%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
DECO
44.9%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
DECO

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
DECO

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
DECO

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

DECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

DECO

-

Энергетика

ARKF

-

DECO

-

Промышленность

ARKF

-

DECO
5.2%

Недвижимость

ARKF

-

DECO

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SPYMDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRS

Доходность на риск

ARKF vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.80

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.94

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.59

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

18.43

-18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFDECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

3.80

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.96

-1.71

Просадки

Сравнение просадок ARKF и DECO

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-47.71%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-25.60%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-0.33%

-36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-11.67%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

9.14%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и DECO

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.36%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.53%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

33.83%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

44.46%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

51.50%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

51.50%

-11.73%

Сравнение комиссий ARKF и DECO

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и DECO

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DECO в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and DECO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECO has higher volatility (11.53%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -4.73% for ARKF. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор