PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKF returned 26.44%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-27.78%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between ARKF and BPAY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between ARKF and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и BPAY

Секторы
ARKF
BPAY

Технологии

42.7%
36.4%

Финансовые услуги

28.5%
53.0%

Потребительский циклический сектор

16.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
BPAY
36.4%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
BPAY
53.0%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
BPAY
6.0%

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
BPAY

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
BPAY

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

BPAY

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

BPAY

-

Энергетика

ARKF

-

BPAY

-

Промышленность

ARKF

-

BPAY
4.6%

Недвижимость

ARKF

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

ARKF

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC

Доходность на риск

ARKF vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.37

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.35

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.29

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.56

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BPAY

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-33.62%

-45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-33.62%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-33.62%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-24.46%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-10.55%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

17.05%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BPAY

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.26%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

18.84%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

26.06%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

24.36%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

24.36%

+15.40%

Сравнение комиссий ARKF и BPAY

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BPAY

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and BPAY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.25%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, ARKF leads with 26.44% vs 9.60% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 26.44% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.70% for BPAY.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор