PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с BPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKF returned 20.36%/yr vs 9.98%/yr for BPAY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у BPAY с доходностью -0.95%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-28.72%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%17.28%13.19%-16.32%

Correlation

The correlation between ARKF and BPAY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between ARKF and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и BPAY

Секторы
ARKF
BPAY

Технологии

41.7%
30.5%

Финансовые услуги

25.0%
58.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
BPAY
30.5%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
BPAY
58.0%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
BPAY
6.4%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
BPAY

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
BPAY

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

BPAY

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

BPAY

-

Энергетика

ARKF

-

BPAY

-

Промышленность

ARKF

-

BPAY
5.1%

Недвижимость

ARKF

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

ARKF

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC

Доходность на риск

ARKF vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.51

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-0.56

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.40

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.72

-0.26

ARKF vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BPAY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BPAY

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-33.62%

-45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-33.62%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-33.62%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-16.32%

-18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-10.84%

-24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

18.48%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BPAY

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.81%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

20.22%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

26.15%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

24.49%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

24.49%

+15.18%

Сравнение комиссий ARKF и BPAY

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BPAY

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BPAY в 6.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and BPAY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.05%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, ARKF leads with 20.36% vs 9.98% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 20.36% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.10% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.70% for BPAY.

BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор