Сравнение ARKF с BAMU
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -19.31% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | 28.67% | 34.34% | 48.28% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ARKF and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between ARKF and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ARKF
BAMU
Сравнение ARKF c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.41 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 24.37 | -24.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 96.52 | -97.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и BAMU
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -0.36% | -78.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -0.12% | -38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | 0.00% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -0.02% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 0.03% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и BAMU
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 0.09% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 0.39% | +24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 0.58% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 0.87% | +42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 0.87% | +38.88% |
Сравнение комиссий ARKF и BAMU
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и BAMU
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.86%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -19.31% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ARK and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор