Сравнение ARKF с ARKR

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ARKR с доходностью -2.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ARKR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKF и ARKR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKR.

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Ark Restaurants Corp. (ARKR) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.