Сравнение ARKF с ARKR
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -4.02%/yr vs -18.11%/yr for ARKR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и ARKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKF показывает доходность -13.21%, а ARKR немного выше – -12.90%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
ARKR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -9.92%
- С начала года
- -12.90%
- 1 год
- -32.80%
- 3 года*
- -30.47%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- -10.90%
Сравнение доходности по годам ARKF и ARKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | -12.90% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 27.71% |
Correlation
The correlation between ARKF and ARKR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between ARKF and ARKR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. ARKR — Ранг доходности на риск
ARKF
ARKR
Сравнение ARKF c ARKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | ARKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.87 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.36 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и ARKR
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -90.86% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -37.71% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -68.19% | +29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -72.44% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -73.90% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -37.29% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 24.23% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и ARKR
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у Ark Restaurants Corp. (ARKR) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 15.71% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 35.17% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 46.88% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 45.41% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 49.22% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и ARKR
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARKR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and ARKR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (15.71%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKR's -90.86%.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор