Сравнение ARKF с ARKR
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -3.98%/yr vs -19.12%/yr for ARKR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и ARKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у ARKR с доходностью -6.79%.
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
ARKR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- -8.59%
Сравнение доходности по годам ARKF и ARKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | -6.79% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 27.09% |
Correlation
The correlation between ARKF and ARKR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between ARKF and ARKR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. ARKR — Ранг доходности на риск
ARKF
ARKR
Сравнение ARKF c ARKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | ARKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.96 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.30 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.88 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и ARKR
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -90.86% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -41.27% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -66.27% | +27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -70.38% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -72.07% | +35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -37.20% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 30.91% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и ARKR
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.25%, в то время как у Ark Restaurants Corp. (ARKR) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 17.85% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 34.87% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 45.04% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 45.05% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 49.19% | -9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и ARKR
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and ARKR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (17.85%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKR's -90.86%.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор