PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKF с ARKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у ARKR с доходностью -6.79%.


ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-39.50%
3 года*
-28.55%
5 лет*
-19.12%
10 лет*
-8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
-15.24%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
ARKR
Ark Restaurants Corp.
-6.79%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-13.23%-12.44%27.09%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.14

The correlation between ARKF and ARKR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Fintech Innovation ETF

Ark Restaurants Corp.

Доходность на риск

ARKF vs. ARKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина

ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKFARKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.96

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.30

+1.12

ARKF vs. ARKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа ARKR равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKFARKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.88

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.03

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKR

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARKFARKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-90.86%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-41.27%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-66.27%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-70.38%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-72.07%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-37.20%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

30.91%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKR

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.25%, в то время как у Ark Restaurants Corp. (ARKR) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARKFARKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

17.85%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

34.87%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

45.04%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

45.05%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

49.19%

-9.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKR

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKR
Ark Restaurants Corp.
0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%

Часто задаваемые вопросы


ARKF and ARKR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKR has higher volatility (17.85%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKR's -90.86%.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор