PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKB с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs 73.83% for ARKQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

ARKB

1 день
-2.77%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKB и ARKQ

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-27.41%-6.59%99.47%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%41.56%

Correlation

The correlation between ARKB and ARKQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.45

The correlation between ARKB and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ARKB vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.29

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.82

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.61

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

10.92

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.29

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ARKB и ARKQ

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKBARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-59.89%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.45%

-20.58%

-28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-2.98%

-46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-17.23%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

6.79%

+21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и ARKQ

Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 9.08%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKBARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

10.40%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

24.44%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

32.48%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.93%

32.22%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

29.83%

+20.10%

Сравнение комиссий ARKB и ARKQ

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и ARKQ

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKB and ARKQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, ARKQ leads with 73.83% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 73.83% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for ARKB.

ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKQ is Robotics. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор