Сравнение ARKB с ARKQ
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past year, ARKB returned -43.11% vs 24.42% for ARKQ. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 6.75%.
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
ARKQ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 20.04%
- Всё время*
- 17.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $19.17M | $15.72M | $24.55M |
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -6.59% | 86.54% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 6.75% | 48.81% | 40.38% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKQ is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between ARKB and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKQ
Сравнение ARKB c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.03 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.72 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKQ
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -59.89% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -23.82% | -29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -14.89% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -17.19% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 9.01% | +26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKQ
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 8.27%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 10.79% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 27.18% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 34.96% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 32.98% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 30.20% | +19.12% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKQ
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKQ
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKQ has higher volatility (10.79%) compared to ARKB (8.27%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs ARKQ's -59.89%.
On 1-year performance, ARKQ leads with 24.42% vs -43.11% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 24.42% return vs -43.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKQ is Robotics. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKQ.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор