Сравнение ARKB с ARKK
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past year, ARKB returned -45.20% vs 10.13% for ARKK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.49%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.49% | 35.49% | 15.04% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ARKB and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKK
Сравнение ARKB c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.32 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.69 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKK
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -80.97% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -31.35% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -50.44% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -30.21% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 14.65% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKK
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 12.48% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 26.59% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 36.11% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 46.46% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 40.39% | +9.65% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKK
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKK
Ни ARKB, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to ARKK (12.48%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.90% vs ARKK's -80.97%.
On 1-year performance, ARKK leads with 10.13% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 10.13% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
ARKB and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор