PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKB с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs 38.10% for ARKK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

ARKB

1 день
-2.77%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKB и ARKK

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-27.41%-6.59%99.47%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%17.83%

Correlation

The correlation between ARKB and ARKK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between ARKB and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKB vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.05

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.61

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.22

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

2.71

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.05

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ARKB и ARKK

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKBARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-80.97%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.45%

-31.35%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-48.15%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-30.13%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

14.09%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и ARKK

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.08% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKBARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.47%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

25.18%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

36.42%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.93%

46.29%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

40.26%

+9.67%

Сравнение комиссий ARKB и ARKK

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и ARKK

Ни ARKB, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ARKB and ARKK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs ARKK's -80.97%.

On 1-year performance, ARKK leads with 38.10% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 38.10% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ARKB and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор