Сравнение ARGT с TGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).
ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ARGT и TGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 18.45% против 3.98% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и TGEIX
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.
Доходность на риск
ARGT vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
ARGT
TGEIX
Сравнение ARGT c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.10 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.99 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.18 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 9.21 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.10 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и TGEIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и TGEIX
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и TGEIX
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и TGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -46.33% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -4.70% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -29.53% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -29.74% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -4.70% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -7.28% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 1.11% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и TGEIX
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 1.87% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 3.11% | +24.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 4.96% | +34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 6.58% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 7.70% | +23.66% |