Сравнение ARGT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ARGT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 18.45% против 17.41% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и SPMO
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ARGT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ARGT
SPMO
Сравнение ARGT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.60 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.96 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 6.90 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и SPMO
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и SPMO
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -30.95% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -12.70% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -22.74% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -30.95% | -30.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -7.31% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -4.66% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.60% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и SPMO
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.22% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 12.80% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 22.77% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 19.08% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 20.09% | +11.27% |