Сравнение ARGT с OTGL
ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, ARGT returned 17.26% vs 21.23% for OTGL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у OTGL с доходностью 7.04%.
ARGT
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 16.31%
OTGL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARGT и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.74% | 14.49% |
OTGL OTG Latin America ETF | 7.04% | 13.64% |
Correlation
The correlation between ARGT and OTGL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ARGT and OTGL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGT vs. OTGL — Ранг доходности на риск
ARGT
OTGL
Сравнение ARGT c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGT | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.58 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.20 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGT и OTGL
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGT | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -13.52% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -13.52% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -7.76% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -3.64% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 5.06% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и OTGL
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с OTG Latin America ETF (OTGL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGT | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.81% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 15.47% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.23% | 18.99% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 18.91% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 18.91% | +12.57% |
Сравнение комиссий ARGT и OTGL
ARGT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и OTGL
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности OTGL в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.11% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARGT and OTGL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGT has higher volatility (6.77%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs OTGL's -13.52%.
On 1-year performance, OTGL leads with 21.23% vs 17.26% for ARGT. On fees, ARGT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OTGL has performed better with a 21.23% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARGT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
OTGL has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.11% for ARGT.
ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and OTG. Their fees differ too: 0.59% for ARGT and 0.95% for OTGL.
OTGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGT и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор