Сравнение ARGT с OTGL
ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у OTGL с доходностью 5.88%.
ARGT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 17.30%
OTGL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARGT и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 3.94% | 14.88% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.88% | 13.64% |
Correlation
The correlation between ARGT and OTGL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGT vs. OTGL — Ранг доходности на риск
ARGT
OTGL
Сравнение ARGT c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.22 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и OTGL
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGT | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -13.52% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -8.75% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -3.03% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGT | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 18.98% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 18.98% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 18.98% | +12.46% |
Сравнение комиссий ARGT и OTGL
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и OTGL
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности OTGL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.81% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARGT and OTGL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
OTGL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.81% for ARGT.
ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and OTG. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для ARGT и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор