Сравнение ARGT с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
ARGT и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 18.45% против 8.52% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и ILF
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
ARGT vs. ILF — Ранг доходности на риск
ARGT
ILF
Сравнение ARGT c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.42 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.00 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.64 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 16.09 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.42 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и ILF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и ILF
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и ILF
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -67.48% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -12.67% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -29.71% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -57.79% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -4.39% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -24.07% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.66% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и ILF
Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 8.69%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.45% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 17.90% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 23.56% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 23.23% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 28.58% | +2.78% |