PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с BRAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds from Global X - ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ARGT returned 9.83% vs 31.81% for BRAZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 8.34%.

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%

BRAZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.49%
С начала года
8.34%
6 месяцев
2.70%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%16.53%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		8.34%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between ARGT and BRAZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between ARGT and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARGT и BRAZ

Секторы
ARGT
BRAZ

Потребительский циклический сектор

26.3%
3.7%

Энергетика

22.2%
18.3%

Финансовые услуги

13.7%
38.2%

Сырьевые материалы

13.3%
13.4%

Промышленность

8.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.5%

Коммунальные услуги

5.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.3%
2.8%

Здравоохранение

-

2.3%

Технологии

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
BRAZ
3.7%

Энергетика

ARGT
22.2%
BRAZ
18.3%

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
BRAZ
38.2%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
BRAZ
13.4%

Промышленность

ARGT
8.3%
BRAZ
6.7%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
BRAZ
1.5%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
BRAZ
10.1%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
BRAZ

-

Недвижимость

ARGT
1.3%
BRAZ
2.8%

Здравоохранение

ARGT

-

BRAZ
2.3%

Технологии

ARGT

-

BRAZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

ARGT vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.32

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.82

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.93

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

6.05

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.32

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ARGT и BRAZ

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-31.02%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-16.60%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-16.60%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-11.26%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

5.27%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и BRAZ

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

6.83%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

20.00%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

24.14%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

23.57%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

23.57%

+7.87%

Сравнение комиссий ARGT и BRAZ

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и BRAZ

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BRAZ в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.15%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and BRAZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to BRAZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 31.81% vs 9.83% for ARGT. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 31.81% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.81% for ARGT.

ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.75% for BRAZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор