PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с NMAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.67% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с NAMAXNMAVX с ARFFXNMAVX с FMPOXNMAVX с FIUSXNMAVX с CIMDX

Сравнение комиссий ARGFX и NMAVX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.

NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXNMAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.73

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.40

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAVX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARGFX и NMAVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и NMAVX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности NMAVX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и NMAVX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и NMAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-30.93%

-40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-9.80%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-18.40%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-30.93%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.84%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.77%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.15%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и NMAVX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.80%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

7.63%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

14.28%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

13.21%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

15.05%

+7.72%