Сравнение ARGFX с FVCSX
ARGFX (Ariel Fund) and FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARGFX returned 10.68%/yr vs 10.36%/yr for FVCSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARGFX charges 1.00%/yr vs 1.92%/yr for FVCSX.
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и FVCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGFX показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у FVCSX с доходностью 23.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARGFX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции FVCSX немного отстают с 10.36%.
ARGFX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 10.68%
FVCSX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам ARGFX и FVCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 8.48% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
FVCSX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 23.06% | 7.23% | -6.69% | 19.32% | -8.35% | 31.94% | 7.10% | 33.09% | -17.58% | 16.92% |
Correlation
The correlation between ARGFX and FVCSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.81 |
The correlation between ARGFX and FVCSX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGFX vs. FVCSX — Ранг доходности на риск
ARGFX
FVCSX
Сравнение ARGFX c FVCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGFX | FVCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.79 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.92 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и FVCSX
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, примерно равная максимальной просадке FVCSX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и FVCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGFX | FVCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -70.38% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.89% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -37.07% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -37.07% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.29% | -48.07% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.83% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -11.17% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.69% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и FVCSX
Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) имеют волатильность 5.19% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGFX | FVCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.14% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.37% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.36% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.07% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 22.18% | +0.58% |
Сравнение комиссий ARGFX и FVCSX
ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FVCSX в 1.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGFX и FVCSX
Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FVCSX в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 10.88% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
FVCSX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 10.63% | 13.08% | 0.00% | 2.96% | 2.23% | 9.80% | 0.33% | 5.50% | 18.83% | 8.78% | 25.66% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
ARGFX and FVCSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGFX has higher volatility (5.19%) compared to FVCSX (5.14%). In terms of maximum drawdown, ARGFX dropped -71.02% vs FVCSX's -70.38%.
FVCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGFX и FVCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор