Сравнение FVCSX с SMVTX
FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) and SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FVCSX returned 9.66%/yr vs 12.21%/yr for SMVTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FVCSX charges 1.92%/yr vs 0.99%/yr for SMVTX.
Доходность
Сравнение доходности FVCSX и SMVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVCSX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции FVCSX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.21% соответственно.
FVCSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.66%
SMVTX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам FVCSX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCSX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 20.48% | 7.23% | -6.69% | 19.32% | -8.35% | 31.94% | 7.10% | 33.09% | -17.58% | 16.92% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.54% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FVCSX and SMVTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between FVCSX and SMVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVCSX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
FVCSX
SMVTX
Сравнение FVCSX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVCSX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 6.39 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 23.52 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVCSX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FVCSX и SMVTX
Максимальная просадка FVCSX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCSX и SMVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVCSX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -54.72% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -7.17% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.07% | -24.75% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.44% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.07% | -45.45% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -8.23% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.94% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVCSX и SMVTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) составляет 4.26%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FVCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVCSX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.09% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.94% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 15.30% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.45% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.64% | +1.55% |
Сравнение комиссий FVCSX и SMVTX
FVCSX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVCSX и SMVTX
Дивидендная доходность FVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности SMVTX в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCSX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 10.85% | 13.08% | 0.00% | 2.96% | 2.23% | 9.80% | 0.33% | 5.50% | 18.83% | 8.78% | 25.66% | 0.43% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 13.52% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
FVCSX and SMVTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVTX has higher volatility (5.09%) compared to FVCSX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FVCSX dropped -70.38% vs SMVTX's -54.72%.
SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVCSX и SMVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор