Сравнение FVCSX с FASOX
FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FVCSX returned 10.36%/yr vs 11.74%/yr for FASOX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FVCSX charges 1.92%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.
Доходность
Сравнение доходности FVCSX и FASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVCSX показывает доходность 30.91%, а FASOX немного выше – 31.70%. За последние 10 лет акции FVCSX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.74% соответственно.
FVCSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 17.30%
- С начала года
- 30.91%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.36%
- Всё время*
- 6.56%
FASOX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.87%
- С начала года
- 31.70%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FVCSX и FASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCSX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 30.91% | 7.23% | -6.69% | 19.32% | -8.35% | 31.94% | 7.10% | 33.09% | -17.58% | 16.92% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 31.70% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
Correlation
The correlation between FVCSX and FASOX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between FVCSX and FASOX shifts across timeframes, from 0.90 (all time) to 1.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVCSX vs. FASOX — Ранг доходности на риск
FVCSX
FASOX
Сравнение FVCSX c FASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVCSX | FASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 4.66 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 17.98 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVCSX и FASOX
Максимальная просадка FVCSX за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCSX и FASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVCSX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -69.86% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.79% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.07% | -34.34% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -34.34% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.07% | -47.97% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -9.66% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVCSX и FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеют волатильность 3.59% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVCSX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.70% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.87% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.58% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.95% | +0.19% |
Сравнение комиссий FVCSX и FASOX
FVCSX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVCSX и FASOX
Дивидендная доходность FVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FASOX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 6.86% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
FVCSX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 9.99% | 13.08% | 0.00% | 2.96% | 2.23% | 9.80% | 0.33% | 5.50% | 18.83% | 8.78% | 25.66% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FVCSX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVCSX has higher volatility (3.59%) compared to FASOX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FVCSX dropped -70.38% vs FASOX's -69.86%.
FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVCSX и FASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор