PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVCSX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVCSX с FASPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FVCSX returned 9.66%/yr vs 10.60%/yr for FASPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FVCSX charges 1.92%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.

Доходность

Сравнение доходности FVCSX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVCSX показывает доходность 20.48%, а FASPX немного выше – 20.76%. За последние 10 лет акции FVCSX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.60% соответственно.

FVCSX

1 день
0.31%
1 месяц
3.38%
С начала года
20.48%
6 месяцев
22.00%
1 год
38.90%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.66%

FASPX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.32%
1 год
39.62%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVCSX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		20.48%7.23%-6.69%19.32%-8.35%31.94%7.10%33.09%-17.58%16.92%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		20.76%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Correlation

The correlation between FVCSX and FASPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.88

The correlation between FVCSX and FASPX shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 1.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с FVCSX:
FVCSX с FSOAXFVCSX с MCMVXFVCSX с FASOXFVCSX с FTIHXFVCSX с SMVTXFVCSX с BBVSXFVCSX с PCGRX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с QQQFASPX с FXAIXFASPX с NAMAXFASPX с RSVAXFASPX с ACLAX

Доходность на риск

FVCSX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVCSX
Ранг доходности на риск FVCSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVCSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVCSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVCSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVCSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVCSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVCSX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCSXFASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.49

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.52

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.30

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

15.87

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVCSX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVCSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASPX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVCSX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCSXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FVCSX и FASPX

Максимальная просадка FVCSX за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCSX и FASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCSXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-70.11%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-9.84%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-34.53%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-34.53%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-48.02%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-9.83%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVCSX и FASPX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 4.26% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCSXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.92%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.00%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

20.68%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

22.01%

+0.18%

Сравнение комиссий FVCSX и FASPX

FVCSX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FASPX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVCSX и FASPX

Дивидендная доходность FVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности FASPX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		7.72%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		10.85%13.08%0.00%2.96%2.23%9.80%0.33%5.50%18.83%8.78%25.66%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FVCSX and FASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASPX has higher volatility (4.27%) compared to FVCSX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FVCSX dropped -70.38% vs FASPX's -70.11%.

FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVCSX и FASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор