PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.06% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий ARGFX и FIUSX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.50

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.14

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.05

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.84

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между ARGFX и FIUSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и FIUSX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и FIUSX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-56.30%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.92%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-21.69%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-46.38%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.39%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.50%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.69%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и FIUSX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.70%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.26%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.63%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.14%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.54%

+2.23%