PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%6.45%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий ARGFX и FIMVX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

ARGFX
Ariel Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.36

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между ARGFX и FIMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и FIMVX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и FIMVX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-43.61%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.34%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-21.23%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.32%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.57%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.89%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и FIMVX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.33%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.08%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.30%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.34%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

22.03%

+0.74%