Сравнение ARGFX с AMDVX

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARGFX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции AMDVX немного отстают с 9.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AMDVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARGFX и AMDVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и AMDVX.

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.