PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGFX с ACLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGFX (Ariel Fund) and ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARGFX returned 9.73%/yr vs 8.63%/yr for ACLAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARGFX charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for ACLAX.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.63% соответственно.

ARGFX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
27.30%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.58%
10 лет*
9.73%

ACLAX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.60%
1 год
16.23%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGFX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		3.96%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		7.92%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Correlation

The correlation between ARGFX and ACLAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between ARGFX and ACLAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с ARFFXACLAX с SMVTXACLAX с DALCXACLAX с FMPOXACLAX с NMAVX

Доходность на риск

ARGFX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXACLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.33

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.04

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.86

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

5.94

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ACLAX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ACLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGFXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-51.37%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.50%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-14.67%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-17.55%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-39.24%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.63%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-6.26%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.65%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ACLAX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGFXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.90%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.47%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

11.87%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

14.65%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.48%

+5.32%

Сравнение комиссий ARGFX и ACLAX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и ACLAX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности ACLAX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.13%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
ARGFX
Ariel Fund		11.35%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Часто задаваемые вопросы

ARGFX and ACLAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGFX has higher volatility (4.69%) compared to ACLAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, ARGFX dropped -71.02% vs ACLAX's -51.37%.

ARGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGFX и ACLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор