PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции ARFVX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.30% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с FIKFXARFVX с BCHYXARFVX с JIEHXARFVX с PMTIXARFVX с FOTKX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий ARFVX и VYMI

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

ARFVX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.13

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.82

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.09

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

12.68

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.13

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между ARFVX и VYMI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и VYMI

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и VYMI

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-40.00%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.08%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.05%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-40.00%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.77%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.39%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и VYMI

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.40%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.90%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.90%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.75%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

16.89%

-3.31%