PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ARFVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.78% против 16.15% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с PMTIXARFVX с FIKFXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ARFVX и TWCUX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Доходность на риск

ARFVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.68

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.15

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.01

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

3.53

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARFVX и TWCUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и TWCUX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и TWCUX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-62.11%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-15.72%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-35.23%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-35.23%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-12.36%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-16.86%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.49%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) составляет 4.64%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.21%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

13.26%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

23.37%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

22.59%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

22.03%

-8.45%