Сравнение ARFVX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARFVX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARFVX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | -0.95% | 14.75% | 11.30% | 15.16% | -17.44% | 13.36% | 17.43% | 24.02% | -5.24% | 16.43% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ARFVX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции ARFVX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.85% против 15.90% соответственно.
ARFVX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.85%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARFVX и VOOG
ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
ARFVX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
ARFVX
VOOG
Сравнение ARFVX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARFVX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.51 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARFVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ARFVX и VOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFVX и VOOG
Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | 14.55% | 14.41% | 4.91% | 1.96% | 6.71% | 7.57% | 6.52% | 8.66% | 10.95% | 1.22% | 3.88% | 6.89% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ARFVX и VOOG
Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARFVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.41% | -32.73% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -13.71% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -32.73% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -32.73% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -8.97% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.01% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.59% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFVX и VOOG
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARFVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.16% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 12.67% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 22.27% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 21.15% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 20.65% | -7.07% |