Сравнение ARFVX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ARFVX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARFVX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | -1.63% | 14.75% | 11.30% | 15.16% | -17.44% | 13.36% | 17.43% | 24.02% | -5.24% | 16.43% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции ARFVX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.61% соответственно.
ARFVX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 8.78%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARFVX и LTSTX
ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
ARFVX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
ARFVX
LTSTX
Сравнение ARFVX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARFVX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.73 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.58 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.24 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARFVX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARFVX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFVX и LTSTX
Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | 14.65% | 14.41% | 4.91% | 1.96% | 6.71% | 7.57% | 6.52% | 8.66% | 10.95% | 1.22% | 3.88% | 6.89% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок ARFVX и LTSTX
Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, примерно равная максимальной просадке LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARFVX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.41% | -48.17% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.47% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -21.01% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -23.33% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.64% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.21% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.41% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFVX и LTSTX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARFVX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.50% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 5.14% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 8.56% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 9.18% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 9.82% | +3.76% |