PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с FPTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARFVX с FPTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) and FPTKX (Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARFVX returned 6.53%/yr vs 4.62%/yr for FPTKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARFVX charges 0.88%/yr vs 0.40%/yr for FPTKX.

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и FPTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у FPTKX с доходностью 6.30%.

ARFVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.72%
3 года*
13.85%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.53%

FPTKX

1 день
0.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.20%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARFVX и FPTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		7.56%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%6.87%
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.30%13.38%6.60%11.54%-14.48%7.42%12.62%16.48%-4.30%4.71%

Correlation

The correlation between ARFVX and FPTKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.92

The correlation between ARFVX and FPTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с LTSTXARFVX с VOOGARFVX с FEGLXARFVX с FSNKXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYXARFVX с FHJEX
Часто сравнивают с FPTKX:
FPTKX с ^GSPCFPTKX с LIWKXFPTKX с PLJIXFPTKX с FHBZXFPTKX с FRIMXFPTKX с FNILXFPTKX с FSELX

Доходность на риск

ARFVX vs. FPTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FPTKX
Ранг доходности на риск FPTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPTKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPTKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPTKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c FPTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXFPTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.61

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.79

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.30

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

14.48

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. FPTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPTKX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и FPTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXFPTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и FPTKX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FPTKX в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и FPTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARFVXFPTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-20.37%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-4.65%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-6.61%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-20.37%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-3.96%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.06%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и FPTKX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARFVXFPTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.22%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.88%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

5.87%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

7.59%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

7.84%

+5.76%

Сравнение комиссий ARFVX и FPTKX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FPTKX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и FPTKX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности FPTKX в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.40%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.71%6.79%4.31%2.89%8.61%10.96%7.02%6.93%8.54%2.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARFVX and FPTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARFVX has higher volatility (2.73%) compared to FPTKX (2.22%). In terms of maximum drawdown, ARFVX dropped -47.41% vs FPTKX's -20.37%.

FPTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARFVX и FPTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор