PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARFVX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с FIKFXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ARFVX и TWEIX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Доходность на риск

ARFVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.27

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

4.91

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между ARFVX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и TWEIX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и TWEIX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-39.30%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.86%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-13.69%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-32.82%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.90%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.17%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.35%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и TWEIX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.04%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.12%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.60%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.71%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

13.35%

+0.23%