Сравнение ARES с UNCRY
ARES (Ares Management Corporation) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, UNCRY in Banks - Regional. Over the past 5 years, ARES returned 20.40%/yr vs 52.37%/yr for UNCRY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и UNCRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 1.37%.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
UNCRY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 69.24%
- 5 лет*
- 52.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и UNCRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 6.10% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 1.37% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -37.52% | 30.84% | -40.77% | 0.52% |
Correlation
The correlation between ARES and UNCRY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
UNCRY:
$3.58
ARES:
44.81
UNCRY:
11.45
ARES:
1.79
UNCRY:
0.14
ARES:
4.43
UNCRY:
5.49
ARES:
$6.31B
UNCRY:
$24.09B
ARES:
$4.46B
UNCRY:
$23.20B
ARES:
$2.42B
UNCRY:
$14.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. UNCRY — Ранг доходности на риск
ARES
UNCRY
Сравнение ARES c UNCRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | UNCRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.09 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.07 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.88 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и UNCRY
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и UNCRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -70.20% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -27.25% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -27.25% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -50.77% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -9.93% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -27.47% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 9.62% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и UNCRY
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с UniCredit SpA ADR (UNCRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 7.83% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 27.40% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 33.69% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 39.30% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 42.27% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и UNCRY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью UNCRY в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.42% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и UNCRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и UNCRY
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
UNCRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
UNCRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
UNCRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and UNCRY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to UNCRY (7.83%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs UNCRY's -70.20%.
UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и UNCRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор