PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Al Frank Fund (VALAX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		6.03%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

ARDGX

1 день
0.06%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.96%
1 год
15.28%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с VUSA.LARDGX с HTGCARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий ARDGX и VALAX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.23

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.13

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.00

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.39

-0.38

Корреляция

Корреляция между ARDGX и VALAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и VALAX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.40%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и VALAX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-61.26%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.03%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-25.81%

-71.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.67%

-8.56%

-88.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-10.83%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.08%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и VALAX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.65%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.61%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

10.48%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

18.57%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

17.70%

+2,069.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.56%

19.29%

+1,516.27%