PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDGX с HDCTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARDGX returned 9.55%/yr vs 6.76%/yr for HDCTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDGX charges 1.22%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 7.82%.

ARDGX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.39%
1 год
22.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.36%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.25%
1 год
16.82%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDGX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		12.06%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		7.82%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between ARDGX and HDCTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ARDGX and HDCTX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с IIPRARDGX с HTGCARDGX с SPYARDGX с VUSA.LARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с AFVLXHDCTX с VEIPXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

ARDGX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDGXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.71

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.48

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.36

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

6.08

+10.08

ARDGX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и HDCTX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDGXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-59.05%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-6.95%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.19%

-11.74%

-64.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.19%

-18.22%

-57.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.73%

-3.89%

-63.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-6.40%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.70%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и HDCTX

Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеют волатильность 3.00% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDGXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.19%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

9.67%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.16%

10.67%

+119.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.33%

11.55%

+83.78%

Сравнение комиссий ARDGX и HDCTX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и HDCTX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.46%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

ARDGX and HDCTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDGX has higher volatility (3.00%) compared to HDCTX (2.97%). In terms of maximum drawdown, ARDGX dropped -76.19% vs HDCTX's -59.05%.

ARDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDGX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор