Сравнение ARDEX с YFSIX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, ARDEX returned -0.01%/yr vs 8.36%/yr for YFSIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 21.57%.
ARDEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 4.07%
YFSIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDEX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 12.32% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.08% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 21.57% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between ARDEX and YFSIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ARDEX and YFSIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
ARDEX
YFSIX
Сравнение ARDEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDEX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.25 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.71 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и YFSIX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -35.10% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -14.20% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -14.20% | -37.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -25.14% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.05% | -5.20% | -40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -4.89% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 4.75% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и YFSIX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.99% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 15.68% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 22.37% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 15.71% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 16.34% | +16.04% |
Сравнение комиссий ARDEX и YFSIX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и YFSIX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.83% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and YFSIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.99%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор